Сформируйте портфели Тобина ожидаемой доходности 8% и 17% и минимального риска из трех видов ценных бумаг: безрисковой с ожидаемой доходностью 6% и двух рисковых с эффективностью соответственно 12,5 и 14% и ковариационной матрицей 𝑉 = ( 25 −9 −9 36).

🎓 Заказ №: 22477
 Тип работы: Задача
📕 Предмет: Экономика
 Статус: Выполнен (Проверен преподавателем)
🔥 Цена: 249 руб.

👉 Как получить работу? Ответ: Напишите мне в whatsapp и я вышлю вам форму оплаты, после оплаты вышлю решение.

➕ Как снизить цену? Ответ: Соберите как можно больше задач, чем больше тем дешевле, например от 10 задач цена снижается до 50 руб.

➕ Вы можете помочь с разными работами? Ответ: Да! Если вы не нашли готовую работу, я смогу вам помочь в срок 1-3 дня, присылайте работы в whatsapp и я их изучу и помогу вам.

 Условие + 37% решения:

Сформируйте портфели Тобина ожидаемой доходности 8% и 17% и минимального риска из трех видов ценных бумаг: безрисковой с ожидаемой доходностью 6% и двух рисковых с эффективностью соответственно 12,5 и 14% и ковариационной матрицей 𝑉 = ( 25 −9 −9 36) Найдите риски этих портфелей.

Решение: 1. По условию: 𝑉 = ( 25 −9 −9 36) — ковариационная матрица; 𝜇⃗ = (8; 17) 𝑇 – вектор эффективностей рисковых бумаг; 𝜇 − заданная эффективность искомого портфеля бумаг; 𝜇𝑓 = 6 − эффективность безрисковой бумаги; Портфель Тобина минимального риска с заданной доходностью, включающий безрисковую бумагу находится по формуле: 𝑋 = 𝜇 − 𝜇𝑓 𝑑 2 𝑉 −1 (𝜇⃗ − 𝜇𝑓𝐼) Для нахождения портфеля предварительно надо вычислить: — обратную матрицу V -1 ; 135 — параметр 𝑑 2 = (𝜇⃗ − 𝜇𝑓𝐼) 𝑇 𝑉 −1 (𝜇⃗ − 𝜇𝑓𝐼) Все достаточно громоздкие вычисления проведем в Excel Портфель Тобина для μ=8%. Подготовим рабочий лист и внесем исходные данные, рисунок 10. Рисунок 10 – Исходные данные Заметим, что V является положительно определенной. Введем зависимости, таблица 2. Таблица 2 – Ввод зависимостей Формула Ячейка Функция I    f В7 =E2-$D$5*G2; Скопировать формулу в ячейку В8 T f (   I) E7:F7 {=ТРАНСП(В7:В8)} V -1 B10:C11 {=МОБР(В2:С3)} 1 ( )   I V T   f F10:G10 {=МУМНОЖ(E7:F7;B10:C11)} ( ) ( ) 2 1 d I V If T     f     D13 {=МУМНОЖ(F10:G10;B7:B8)} 2 d    f B17 =(B5-D5)/D13 1 2   V d   f E16 =$B$17*B10 Скопировать формулу в ячейки Е17-F17 ( ) 1 2 V I d X f f         D19:D20 {=МУМНОЖ(E16:F16;B7:В8)} Xf=1-x1-x2 B22 1-D19-D20 X T B25:C25 {=ТРАНСП(D19:D20)} X TV E25:F25 {=МУМНОЖ(В25:С25;В2:С3} X TVX B27 {=МУМНОЖ(E25:F25;D19:D20} σ= X VX T E27 =КОРЕНЬ (В27) Результаты представлены на рисунке 11.

Сформируйте портфели Тобина ожидаемой доходности 8% и 17% и минимального риска из трех видов ценных бумаг: безрисковой с ожидаемой доходностью 6% и двух рисковых с эффективностью соответственно 12,5 и 14% и ковариационной матрицей 𝑉 = ( 25 −9 −9 36) Найдите риски этих портфелей.
Сформируйте портфели Тобина ожидаемой доходности 8% и 17% и минимального риска из трех видов ценных бумаг: безрисковой с ожидаемой доходностью 6% и двух рисковых с эффективностью соответственно 12,5 и 14% и ковариационной матрицей 𝑉 = ( 25 −9 −9 36) Найдите риски этих портфелей.
Научись сам решать задачи изучив экономику на этой странице:
Услуги:

Готовые задачи по экономике которые сегодня купили:

  1. Платежи 0,9 млн.руб; 1,1 млн.руб. и 2 млн.руб. со сроками уплаты соответственно через 0,5; 1 и 1,5 года объединяются в один через 2 года.
  2. Некто вносит 25 тыс.руб. в конце каждого месяца в фонд, возмещающий их с процентной ставкой 3%.
  3. В течение года ежеквартальный темп инфляции был постоянным, а в следующем году тоже постоянным, но в 1,5 раза меньше.
  4. Предприятие берет в банке займ на сумму 500 т.р. сроком на 2 года под простую процентную ставку 10%.
  5. Номинальная стоимость векселя 5000 руб.
  6. Определить, за какое время вклад в банк при ставке сложных процентов 15%
  7. Долг в сумму 300000 руб. необходимо погасить равными суммами, вносимыми в начале каждого квартала за 3 года.
  8. 1 октября 2015-го года берется кредит на сумму 120 тысяч рублей сроком до 1 марта 2016-го года под сложную ставку 16%.
  9. Сколько лет нужно вкладывать в банк по 10 тысяч в месяц, что бы накопить 350 тысяч рублей при банковской ставке 10%?
  10. Банк выдал кредит сроком на 3 года под простые проценты 7%.