Для связи в whatsapp +905441085890

Используя линейное интерполирование, построить кривую доходностей, если известны годовые безрисковые процентные ставки: r(0,5) = 0,06; r(1) = 0,07; r(1,5) = 0,08 и дана облигация (без кредитного риска) со следующим потоком платежей: 92 92 Срок, годы 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Платеж, д.е. -100 5 5 5 5 105

🎓 Заказ №: 22505
⟾ Тип работы: Задача
📕 Предмет: Экономика
✅ Статус: Выполнен (Проверен преподавателем)
🔥 Цена: 249 руб.

👉 Как получить работу? Ответ: Напишите мне в whatsapp и я вышлю вам форму оплаты, после оплаты вышлю решение.

➕ Как снизить цену? Ответ: Соберите как можно больше задач, чем больше тем дешевле, например от 10 задач цена снижается до 50 руб.

➕ Вы можете помочь с разными работами? Ответ: Да! Если вы не нашли готовую работу, я смогу вам помочь в срок 1-3 дня, присылайте работы в whatsapp и я их изучу и помогу вам.

⚡ Условие + 37% решения:

Используя линейное интерполирование, построить кривую доходностей, если известны годовые безрисковые процентные ставки: r(0,5) = 0,06; r(1) = 0,07; r(1,5) = 0,08 и дана облигация (без кредитного риска) со следующим потоком платежей: 92 92 Срок, годы 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Платеж, д.е. -100 5 5 5 5 105

Уравнение (8.7) для данной облигации имеет вид:           100 5 1 0 06 5 1 0 07 5 1 0 08 5 1 2 105 1 2 5 0 1 2 2          , , , ( )  ( , ) ,5 ,5 ,5 r r . Используем линейное интерполирование на отрезке [1,5; 2,5]. Так как r(1,5) = 0,08, r(2,5) = r, то r(2)  0,08 2 5 2 2 5 1 5 , , ,   + r 2 15 2 5 15   , , , = 0,04 + 0,5 r. Тогда достаточно решить уравнение 93 93 86,01581 = 5 1 0 04 0 5 105 1 2 2 ( , , ) ( ) ,5    r  r . Решая это уравнение методом линейной интерполяции, найдем r  0,10489. Следовательно, r(2)  0,04 + 0,5 r = 0,09245, r(2,5)  0,10489. Таким образом, по заданным r(0,5) = 0,06; r(1) = 0,07; r(1,5) = 0,08 и вычисленным r(2)  0,092; r(2,5)  0,105 значениям безрисковых процентных ставок можно построить кривую доходностей: Рис. 1.8.2 Кривая доходностей, полученная для облигаций, не имеющих кредитного риска, используется также для оценки рискованных инструментов на рынке. Теоретические значения безрисковых процентных ставок с добавлением премии за риск используются для оценки всех видов облигаций. Кроме того, форма кривой доходностей рассматривается как отображение вероятного направления будущих изменений процентных ставок денежного рынка. На рис. 1.8.3 показаны четыре основные формы кривой доходностей: 1 – нормальная (возрастающая) кривая; 2 – обратная 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0 1

Используя линейное интерполирование, построить кривую доходностей, если известны годовые безрисковые процентные ставки: r(0,5) = 0,06; r(1) = 0,07; r(1,5) = 0,08 и дана облигация (без кредитного риска) со следующим потоком платежей: 92 92 Срок, годы 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Платеж, д.е. -100 5 5 5 5 105
Используя линейное интерполирование, построить кривую доходностей, если известны годовые безрисковые процентные ставки: r(0,5) = 0,06; r(1) = 0,07; r(1,5) = 0,08 и дана облигация (без кредитного риска) со следующим потоком платежей: 92 92 Срок, годы 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Платеж, д.е. -100 5 5 5 5 105
Научись сам решать задачи изучив экономику на этой странице:
Услуги:

Готовые задачи по экономике которые сегодня купили:

  1. Определите по годам в отдельности: а) численность рабочей силы в 2018 г. и 2019 г.; б) уровень участия в рабочей силе в 2018 г. и 2019 г.; в) уровень безработицы в 2018 г. и 2019 г.; г) если естественный уровень безработицы в этой стране равен 6,6%, то каков уровень циклической безработицы в 2018 г. и 2019 г.; д) находилась ли экономика в состоянии рецессии в какой-либо из этих годов.
  2. Отношение между объемом располагаемого дохода и потребительскими расходами в стране может быть охарактеризовано на основе имеющихся данных: Потребительские расходы Располагаемый доход Потребительские расходы Располагаемый доход 120 100 330 400 200 200 380 500 270 300 420 600 А) Изобразите функцию потребления для страны.
  3. Каковы потери ВВП, вызванные конъюнктурной (циклической) безработицей, если ее фактический уровень 11% при естественной норме 6%, фактический объем ВВП – 525 млрд. долл., коэффициент Оукена = 2,5?
  4. Вы берете в банке кредит на сумму 900 000 руб. для приобретения квартиры при условии погашения его равными ежегодными платежами.
  5. Хлебопекарня приобретает дрожжи на 5 тыс. р., муку 60 тыс. р., яйца на 10 тыс. р., сухое молоко на 8 тыс. р., выплачивает заработную плату пекарям в сумме 40 тыс. р.
  6. Доходность учета векселя, срок оплаты которого наступает через 150 дней, должна составить 10% по годовой ставке сложных процентов.
  7. Определить наращенную сумму долга через 100 дней (К=365) при непрерывном начислении процентов и первоначальной сумму ссуды 30000 руб., если сила роста составляет 15% годовых.
  8. Рассчитать наращенную сумму долга за 1,5 года при фиксированных ставках простых процентов по каждому варианту в соответствии с таблицей: Р, руб. i, % годовых 5 6 7 40000 50000 60000 Мн
  9. Какой срок ссуды в годах следует проставить в договоре, если конечная сумма долга составляет 100000 руб., а начальная сумма – 90000 руб.
  10. В отрасли действуют две одинаковые фирмы, функция общих затрат которых: TC(qi) = 8qi.