Найдите изменение текущей рыночной стоимости облигации со сроком обращения n = 7 лет, номинальной стоимостью N = 50000, купонной ставкой с = 8% и доходностью к погашению ρ =10% при увеличении и уменьшении доходности к погашению на 2%.

🎓 Заказ №: 22478

⟾ Тип работы: Задача

📕 Предмет: Экономика

✅ Статус: Выполнен (Проверен преподавателем)

🔥 Цена: 249 руб.

👉 Как получить работу? Ответ: Напишите мне в whatsapp и я вышлю вам форму оплаты, после оплаты вышлю решение.

➕ Как снизить цену? Ответ: Соберите как можно больше задач, чем больше тем дешевле, например от 10 задач цена снижается до 50 руб.

➕ Вы можете помочь с разными работами? Ответ: Да! Если вы не нашли готовую работу, я смогу вам помочь в срок 1-3 дня, присылайте работы в whatsapp и я их изучу и помогу вам.

⚡ Условие + 37% решения:

Найдите изменение текущей рыночной стоимости облигации со сроком обращения n = 7 лет, номинальной стоимостью N = 50000, купонной ставкой с = 8% и доходностью к погашению ρ =10% при увеличении и уменьшении доходности к погашению на 2%.

Решение: Текущая рыночная стоимость облигации вычисляется по формуле: 𝑉 = ∑ 𝐶 (1 + 𝜌) 𝑡 + 𝑁 (1 + 𝜌) 𝑛 = 𝐶 ∙ 1 − (1 + 𝜌) −𝑛 𝜌 + 𝑁 ∙ (1 + 𝜌) −𝑛 𝑛 𝑡=1 где V – текущая рыночная цена облигации; C – купонный доход; N – номинальная стоимость облигации; n – срок до погашения облигации;

Научись сам решать задачи изучив экономику на этой странице: Решение задач по экономике

Услуги: Заказать экономику Помощь по экономике

Готовые задачи по экономике которые сегодня купили:

1. Найти размер вклада, обеспечивающего получение в конце каждого года 300000 руб. бесконечно долго при номинальной годовой ставке 12% с ежемесячным начислением процентов.
2. Определить простую ставку процентов, при которой первоначальный капитал в размере 122000 руб. достигнет через 120 дней величины 170000 руб. (Временная база 𝐾 = 360 дней).
3. Найти непрерывную процентную ставку, эквивалентную простой ставке в 15% для временного интервала в 5 лет.
4. Доли ценных бумаг в портфеле равны 𝑥1 = 0,2; 𝑥2 = 0,3; 𝑥3 = 0,5; ожидаемые доходности равны 𝜇1 = −15%, 𝜇2 = 18%, 𝜇3 = 23%, ковариационная матрица имеет вид
5. Какой срок ссуды в годах следует проставить в договоре, если конечная сумма долга составляет 100 000 руб., а начальная сумма – 90 000 руб. S(t) = 100000 руб., S(0) = 90000 руб., i = 12% = 0,12
6. Какой сложной процентной ставке при начислении процентов один раз в году соответствует сила роста 10% при непрерывном начислении процентов? 𝛿 = 10% = 0,1, m = ∞
7. Найдите портфель минимального риска, состоящего из двух независимых ценных бумаг с рисками 𝜎1 = 30% и 𝜎2 = 50%.
8. Сколько лет должна выплачивать рента постнумерандо с годовым платежом 5000 руб., чтобы ее наращенная величина превзошла величину 75000 руб. при процентной ставке 9% годовых?
9. Вычислить процент с капитала 3 тыс. руб., отданного в долг по ставке 30% годовых на срок с 29 января по 22 октября того же года, если расчет ведется способом 365/365.
10. Вексель на сумму 11000 рублей предъявлен в банк для оплаты за 88 дней до срока его погашения.