Для связи в whatsapp +905441085890

По Формуле Кокса-Росса-Рубинштейна рассчитать цену опциона-пут и фьючерса, а затем найти цену опциона-колл вариант 25 N 2 r 0,1 d -0,2 S 100 K 100 u 0,25

🎓 Заказ №: 22504
⟾ Тип работы: Задача
📕 Предмет: Экономика
✅ Статус: Выполнен (Проверен преподавателем)
🔥 Цена: 249 руб.

👉 Как получить работу? Ответ: Напишите мне в whatsapp и я вышлю вам форму оплаты, после оплаты вышлю решение.

➕ Как снизить цену? Ответ: Соберите как можно больше задач, чем больше тем дешевле, например от 10 задач цена снижается до 50 руб.

➕ Вы можете помочь с разными работами? Ответ: Да! Если вы не нашли готовую работу, я смогу вам помочь в срок 1-3 дня, присылайте работы в whatsapp и я их изучу и помогу вам.

⚡ Условие + 37% решения:

По Формуле Кокса-Росса-Рубинштейна рассчитать цену опциона-пут и фьючерса, а затем найти цену опциона-колл вариант 25 N 2 r 0,1 d -0,2 S 100 K 100 u 0,25

Решение.  Расчет стоимости опционов на основе формулы Кокса-РоссаРубинштейна. Опцион-пут. В этом случае V (S,N)  max(K  S,0) и поэтому справедливая цена опционапут равна          N l l l N l l N l N CN p p K u d S r P S 0 0 (1 ) max( (1 ) (1 ) ,0) (1 ) 1 ( ) . Приведём её к стандартному виду. Пусть k k S u d K k N k 0  1 1   min : ( ) ( ) . Если k0  N , то P S r C p p K u d S N N l l N l l N l l k 0 0 1 1 1 1 1 1 0 ( ) ( )  ( ) ( ( ) ( ) )           , Здесь K – цена исполнения, S – рыночная цена акции, N – число периодов, p  (r  d) (u  d) = (0,1 – (-0,2))/(0,25 – (-0,2)) = 0,667 Определи k0. k=0: 100∙(1+0,25) 0 ∙(1 – 0,2) 2 = 64 < K k=1: 100∙(1+0,25) 1 ∙(1 – 0,2) 1 = 100 = K k=2: 100∙(1+0,25) 2 ∙(1 – 0,2) 0 = 156,3 > K Следовательно, k0 = 2. Для случая опциона-пут, получим            1 0 0 0 (1 ) ( (1 ) (1 ) ) (1 ) 1 ( ) k l l l N l l N l N CN p p K u d S r P S =(1/(1 + 0,1)2 )∙{ 0,3332 ∙(100 –

По Формуле Кокса-Росса-Рубинштейна рассчитать цену опциона-пут и фьючерса, а затем найти цену опциона-колл вариант 25 N 2 r 0,1 d -0,2 S 100 K 100 u 0,25
По Формуле Кокса-Росса-Рубинштейна рассчитать цену опциона-пут и фьючерса, а затем найти цену опциона-колл вариант 25 N 2 r 0,1 d -0,2 S 100 K 100 u 0,25
Научись сам решать задачи изучив экономику на этой странице:
Услуги:

Готовые задачи по экономике которые сегодня купили:

  1. ГКО со сроком обращения один год продается на аукционе по цепе 72%.
  2. Определить граничную точку сфер реализации идентичных товаров, производимых двумя предприятиями (А и Б, расстояние между которыми L= 2000 км. ЗА = 450, ЗБ = 850
  3. В контракте предусматривается погашение обязательства через 1,67 года в размере 53000 руб., при учете, что наращение процентов происходило по простой процентной ставке в 14% годовых.
  4. Продавец реализует опцион стрэдл с ценой исполнения 60 руб.
  5. За время пользования долгом величина процентных денег составила 25000 д.е. при временной базе 365 дней.
  6. Владелец векселя номиналом 50 000 руб. и сроком погашения 7 месяцев, спустя 3 месяца с момента его получения, нуждаясь в деньгах, продает его банку.
  7. Выберите для заданного потребителя наилучшего поставщика из 10 возможных. A = 8, B = 4, C = 10
  8. Предприятие получило кредит на 3 года под годовую процентную ставку 36% годовых .
  9. Две фирмы имеют годовые обороты 1 млн д.е. и 2 млн д.е. соответственно.
  10. На сумму в 15 800 руб. в течение четырех месяцев начисляются простые проценты по ставке 21,5% годовых.