Оглавление:
Принцип согласованности
Принцип согласованности. Этот процесс может быть описан в форме (1.5), поэтому давайте разберемся с очевидными и естественными свойствами общего ПН, который фактически играет роль уравнения (1.4).
- Таким образом, вы получите третий вариант определения PN. Для этого текущий счет как «устройство для увеличения денег» выиграл в то время> T .
Чтобы охарактеризовать его работу на произвольных отрезках (^ i, i2), t2). Людмила Фирмаль
Другими словами, КР — это отношение суммы на счете к «2 и G соответственно. Конечно, если за этот период в аккаунте не произошло никаких дополнительных изменений, он сам работает автоматом.
Далее ясно, что следующие две разные стратегии действий одного и того же инвестора в принципе приведут к одному и тому же результату. Например, этот инвестор помещает определенную сумму в данный момент, 1) сохраняет ее до момента, или 2) сохраняет ее до момента t2, h <* 2 <,
- удаляет ее и немедленно возвращает на тот же счет, (3. Однако каждая денежная единица суммы в первом случае увеличивается в A (h, * 3) раза, а во втором случае в A (tj, <2) A (t2, £ 3) раза. Принцип согласованности простых форм (PS): A (G> h) = A (ti, t2) A (t2, h)> h -h tn-
Также, конечно, от t> до A (i, t) = 1 1 комиссионный сбор, налогообложение, поэтому этот принцип
Понятно, что на самом деле трудно ожидать, что Людмила Фирмаль
Кроме того, некоторые инвестиционные модели этих факторов роста с самого начала не соответствуют принципу согласованности, но, если не указано иное, они отражают характер процесса накопления.
Предполагается, что оно выполнено, поэтому здесь мы обращаем внимание сначала на суть проблемы, а затем только на нюансы, которые так многочисленны в финансовой математике, например, 1.3.
Для RS to и PS (1.6) выполняется, тогда, если выражения (1.1) и (1.5) имеют t> t0, справедливо для t0 вместо 0 (доказательство Находится в PV.4-4) -1.2 Следовательно, функция 4 (tj, h) была определена только для ti. Но это будет объяснено чуть позже. * Примечания 1.3.
Например, для некоторых практических задач необходимо учитывать кусочно-постоянную прочность. Например, (ltA = 1, tE4; 7 <4 = 0, t £ A) 6 (t) = 0,09Zt [0,5) + 0,08L [5,10) + 0,07L [10, oo). В аналогичном, более общем случае теорема 1.1 остается в силе.
Соответствующее доказательство основано на вероятности представления такой силы в форме (в определенном смысле) набора непрерывных функций *
Смотрите также:
| Еще один взгляд на ставки. | Эквивалентность ставок и процессов накопления. |
| Интенсивность начисления процентов. | Эквивалентность для одного или нескольких БП. |
Если вам потребуется заказать решение финансовой математики вы всегда можете написать мне в whatsapp.
