Готовые задачи на продажу и теория из учебников по предмету эконометрика

Теория №1

1. Множественная регрессия в нелинейных моделях
2. Свойства коэффициентов множественной регрессии
3. Мультиколлинеарность
4. Качество оценивания: коэффициент R2
5. Моделирование
6. Влияние отсутствия в уравнении переменной, которая должна быть включена
7. Влияние включения в модель переменной, которая не должна быть включена
8. Замещающие переменные
9. Проверка линейного ограничения
10. Как извлечь максимум информации из анализа остатков
11. Лаговые переменные
12. Еще раз об условиях Гаусса—Маркова
13. Гетероскедастичность и ее последствия
14. Обнаружение гетероскедастичности
15. Что можно сделать в случае гетероскедастичности?

Задачи №1

1. Задача 30
2. Задача 31
3. Задача 32
4. Задача 33
5. Задача 34
6. Задача 35
7. Задача 36
8. Задача 37
9. Задача 38
10. Задача 39
11. Задача 40
12. Задача 41
13. Задача 42
14. Задача 43
15. Задача 44
16. Задача 45
17. Задача 46
18. Задача 47
19. Задача 48
20. Задача 49
21. Задача 50
22. Задача 51
23. Задача 52
24. Задача 53
25. Задача 54
26. Задача 55

Теория №2

1. Автокорреляция и связанные с ней факторы
2. Обнаружение автокорреляции первого порядка: критерий Дарбина—Уотсона
3. Что можно сделать в отношении автокорреляции?
4. Автокорреляция с лаговой зависимой переменной
5. Автокорреляция как следствие неправильной спецификации модели
6. Исследование, проведенное Р.Э. Парком и Б. Митчеллом на основе метода Монте-Карло
7. Автокорреляция более высокого порядка: обнаружение и оценивание
8. Стохастические объясняющие переменные
9. Последствия ошибок измерения
10. Критика М. Фридменом стандартной функции потребления
11. Инструментальные переменные
12. Иллюстрация использования фиктивной переменной
13. Общий случай
14. Множественные совокупности фиктивных переменных
15. Фиктивные переменные для коэффициента наклона
16. Тест Чоу
17. Моделирование динамических процессов. Введение
18. Распределение Койка
19. Частичная корректировка
20. Адаптивные ожидания
21. Гипотеза Фридмена о постоянном доходе
22. Рациональные ожидания
23. Предсказание
24. Тесты на устойчивость
25. Метод Бокса—Дженкинса и анализ временных рядов
26. Смещение при оценке одновременных уравнений
27. Структурная и приведенная формы уравнений
28. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК)
29. Инструментальные переменные (ИП)

Задачи №2

1. Задача 16
2. Задача 17
3. Задача 18
4. Задача 19
5. Задача 20
6. Задача 21
7. Задача 22
8. Задача 23
9. Задача 24
10. Задача 25
11. Задача 26
12. Задача 27
13. Задача 28
14. Задача 29

Теория №3

1. Неидентифицируемость
2. Сверхидентифицированность
3. Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)
4. Условие размерности для идентификации
5. Идентификация относительно стабильных зависимостей
6. Величина смещения оценки для одновременных уравнений
7. Метод максимального правдоподобия (ММП)
8. Спецификация модели
9. Послесловие к функциям спроса

Задачи №3

1. Задача 1
2. Задача 2
3. Задача 3
4. Задача 4
5. Задача 5
6. Задача 6
7. Задача 7
8. Задача 8
9. Задача 9
10. Задача 10
11. Задача 11
12. Задача 12
13. Задача 13
14. Задача 14
15. Задача 15
16. Задача 56
17. Задача 57
18. Задача 58
19. Задача 59
20. Задача 60
21. Задача 61
22. Задача 62
23. Задача 63